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2024上半年 Monash 总结

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发表于 2024-7-22 23:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于上半年在莫纳什的五个月,我将从三个方面:学习,生活,交易来分别进行总结:

1.学习方面
第一学期的四门课程,金融数学,随机过程,算法实现,金融计量经济学;这四门课程中,除了算法实现因为有足够的基础学习的比较轻松外,其他三门在学习的过程中都需要投入许多额外的时间,上完课后都需要进行额外的学习,看书查资料,询问老师同学等;需要补齐的基础知识较多,不过这几门课程的相关性都很强,金融数学与随机过程都有一些重合部分来互补,金融计量经济学也与CQF中的课程有相关性,学习CQF的课程时也可以起到预习与复习的作用;虽然期末考试中这三门课程都过的比较极限,没有拿到太理想的成绩,但下学期的课程中会更加努力的学习以取得更好的成绩来提高均分。关于CQF的学习,前三次考试都已经完成,分别是94,91,70,都已经通过,现在只剩Final的考试,确保六十以上即可持证;在学习CQF的课程中,有一些知识点也可以正好和专业课的内容相互印证,对量化的理解也更具象化了,后续的计划就是在完成Final的同时,继续重复学习CQF的一些没掌握好的知识点,同时继续学习CPF的课程,来准备做几个kaggle的项目以及比赛。
2.生活方面
这学期除了开学前去了几次同学家吃饭外,开学后就没再去过,基本都是家——学校——图书馆/健身房,然后缺生活用品了再去市中心逛超市以及理发。生活费方面,从四月份开始是每周从IBKR账户直接出金到我的澳洲本地银行卡上,每次出金600刀,基本每个月正好够花,吃饭以及买一些其他生活用品。
3.交易方面
从二月到七月的交易中,大致分为三个阶段,第一个阶段大致是二月到四月的阶段,这时因为IBKR账户刚刚入金以及对一些指标的信任,所以沉迷于卖权(大盘SPX),每日大概可以有200-300刀的收入,甚至不设止损,中间有一天直接浮亏5000+都硬顶到了最后,可以说胆子有点太大了;其中还靠运气卖过一次MSTR的期权,有两千左右的收入;但是在四月份随着大盘继续上涨,超买严重,大盘的日内波动大幅加剧,经过几次日内的大跳水后,且在同一个社区一起卖权的一个朋友直接账户被拉爆,没能及时止损,10W的账户直接变4W,让我深刻认识到了其中的风险,所以大幅减少了卖权的操作且严格设置止损;第二个阶段在四月到五月阶段,这段时间是卖个股的期权,然后4.19被NVDA 10%的下跌直接拉爆了一次,然后下周抄到了反弹,可惜没有拿到最后,被IBKR强平了;之后又抄底苹果,168的成本拿到现在;最后就是五月到七月这里,这里开始进行更为稳健的正股操作,在有一百股正股的情况下,使用期权对正股进行掩护,sell call锁利,买put对冲,sell put获取权利金以实现零成本对冲;同时也进行过一些正股波段操作,不停降低成本;当然,也有失误的操作,比如80块抄底耐克,结果耐克跌跌不休,一直跌到72,抄底的太错误;还有130时买的美光,160的时候没有全跑只跑了一半,结果财报太差,又赶上半导体集体大回调,结果现在也摊到地上了;下半年的计划就是如果有大跌,则择机抄底英伟达,苹果,微软;如果没有,继续震荡,就慢慢进行波段操作,sell call以及sell put来慢慢降低持股成本,耐心等待更好的机会。

上传不了文件,所以就上传了个截图,虽然我体感没有赚这么多,但是IBKR的账户文件显示收益8700,不知道它怎么计算的
 楼主| 发表于 2024-7-22 23:50:00 | 显示全部楼层
截图也没显出来,发微信群了
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