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2024-04-014 Monash University-week6 and 7 学习总结

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发表于 2024-4-14 02:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两周,我主要专注于完成几门专业课程的大作业和复习预习,以下是各项学习内容的详细汇总:
  • 金融数学课程

    • 继续学习了random walk,一种特殊的随机过程,也是鞅的一种;以及随机过程中的矩生成函数。复习了独立同分布随机变量,以及计算它们的协方差和条件期望。证明随机过程中的布朗运动和高斯分布,其中每一组有限的随机变量都遵循多元正态分布。Optional Stopping Theorem,是随机过程理论中的一个强大结果,在正确的条件下,可以利用它在停时评估鞅的期望值。
    • 继续学习了伊藤引理的泰勒展开,包括各种类型函数的泰勒展开的计算。

  • 随机过程课程

    • 复习作业中的有关概率过程中的微分方程建模,通过一阶线性微分方程描述泊松过程,使用泊松过程的无记忆性质来模拟概率随时间的变化。继续学习马尔科夫链的性质,状态转移以及转移矩阵的计算。
    • 同时也继续复习原来的内容,各种概率,公式的计算。
  • 金融计量经济学

    • 这门课程本周也要完成一项大作业,计算给定数据的月度超额收益和相关性矩阵,对给定投资组合进行资本资产定价模型(CAPM)回归,计算每次回归中获得的阿尔法风险(alpha risk)、贝塔风险(beta risk)以及决定系数(R-squared)的估计值。计算给定数据和投资组合的表现度量:夏普比率,特雷诺指数,詹森阿尔法值。夏普比率考虑了投资组合的总体风险,而特雷诺指数和詹森的阿尔法考虑的是市场风险。
  • CQF课程

    • CQF课程本周没有听太多,只听了model3的几节波动率相关的课程,以及市场衍生品等。



这周在交易方面并没有进行太多次数的交易,只是在周一把上周开仓的MSTR卖权进行了一个止盈,赚了一些运气钱,分别卖了上方的2050C和下方的1350P,因为周一是看走势不太妙,就在高位进行了止盈,总体价值40K的权利金,吃到了28K,其实现在马后炮来看的话,MSTR这周既没有跌破1350,也没有突破2050,如果捏到最后是能全部吃到的,但是MSTR在周二周三有很大的跌幅,最低一度到了1380,当时如果还在的话,说不定也要顶不住压力止损离场其他时间依然是主要做了几单大盘SPX的末日期权卖方,其中有一单是被打到了止损单,但是后续又通过对冲操作把亏损弥补了回来,这两周整体下来还是赚的。后续的交易计划是打算买一些TLT(20年美债的ETF),看到有分享仓位的说是50%的美债仓位,40%的优质正股仓位,10%的期权仓位,打算学习一下;但是在IBKR由于地理原因没法直接交易TLT,打算通过sell put的方式来接股,每天卖一张,如果接的话就接100股后放着不动,没接到的话就赚几十的权利金。看了不少博主的分析,今年由于是大选年的缘故,美股整体是一定会继续上升的,直到总统选举,但是回调也一定会发生,7%-10%的一个小回调,所以在我IB的账户上依然是打算在低位的时候慢慢买那些科技股的正股,目前的目标是苹果,谷歌,英伟达。

发表于 2024-4-14 07:49:55 | 显示全部楼层
读完《盐铁论》,醍醐灌顶,如果早20年读懂,早发大财了:
1、故物丰者民衍,宅近市者家富。富在术数,不在劳身;利在势居,不在力耕也。
物产丰富的地方人们就会富有,家里离市集很近的人家里就会富有。致富在于筹划和方法,不在于亲身劳动;获利在于地势优越,不在于努力耕作。

2、为富不仁,为仁不富。
释义:要发财致富就不能太过仁慈,如果太过仁慈也就不能发财致富。

3、茂林之下无丰草,大块之间无美苗。
在树木葱茏的茂盛森林,很难有高长的小草。辽阔的田地里面,禾苗也很难出类拔萃。

4、贪安乐的人,必有危险;鼠目寸光的人,必有眼前的烦恼。
一时的风光,却是为日后埋下了祸根。目光短浅的人,往往被当前的小事所束缚。

5、玉屑满箧,不为有宝;诗书负笈,不为有道。
碎玉满箱,算不得拥有财宝;读了几箱子的书,也不等于就掌握了其中的道理。

6、多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤。
见得多的人知识广博,听得多的人头脑智慧,拒绝接受别人意见的视听闭塞,自己独断专行的遭到孤立。

7、贱不害智,贫不妨行。
身份低贱,并不一定没有智慧;生活贫穷,并一定没有德行

8、慈母有败子,小不忍也。
慈祥的母亲大多都有着败家的儿女,这是因为他们不忍心强加管教子女的缘故。

9、治大者不可以烦,烦则乱;治小者不可以怠,怠则废。
做大事的人要有耐心,没耐心就会乱了方寸,误了大事;做小事的人不能有怠慢轻忽之心,否则事情就做不成。

10、衣食者民之本。
吃饭、穿衣是百姓生活的根本。

11、明者因时而变,知者随世而制。
聪明的人会随着时间的变化而变化,有智慧的人,会按照世事变化而改变策略。

12、不以穷变节,不以贱易志。
不因为贫穷改变气节,不因为贫贱改变志向。

13、有备则制人,无备则制于人。
有准备就能牵制住别人;没有准备就要受别人的钳制。

14、林中多疾风,富贵多谀言。
森林中往往刮大风;富贵人面前往往都是一堆奉承话。

15、辍者无功,耕怠者无获也。
做事中途停止就不会成功,种地偷懒的人不会有收获。比喻学习应持之以恒,不能懈怠。

16、衣缺不补则日以甚,防漏不塞则日以滋。
衣服破了不补,破处就一天比一天坏得厉害,堤坝漏水不堵塞,漏洞就一天比一天增大。
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