2024上半年 Monash 总结

yiboway

关于上半年在莫纳什的五个月，我将从三个方面：学习，生活，交易来分别进行总结：

1.学习方面
第一学期的四门课程，金融数学，随机过程，算法实现，金融计量经济学；这四门课程中，除了算法实现因为有足够的基础学习的比较轻松外，其他三门在学习的过程中都需要投入许多额外的时间，上完课后都需要进行额外的学习，看书查资料，询问老师同学等；需要补齐的基础知识较多，不过这几门课程的相关性都很强，金融数学与随机过程都有一些重合部分来互补，金融计量经济学也与CQF中的课程有相关性，学习CQF的课程时也可以起到预习与复习的作用；虽然期末考试中这三门课程都过的比较极限，没有拿到太理想的成绩，但下学期的课程中会更加努力的学习以取得更好的成绩来提高均分。关于CQF的学习，前三次考试都已经完成，分别是94，91,70，都已经通过，现在只剩Final的考试，确保六十以上即可持证；在学习CQF的课程中，有一些知识点也可以正好和专业课的内容相互印证，对量化的理解也更具象化了，后续的计划就是在完成Final的同时，继续重复学习CQF的一些没掌握好的知识点，同时继续学习CPF的课程，来准备做几个kaggle的项目以及比赛。
2.生活方面
这学期除了开学前去了几次同学家吃饭外，开学后就没再去过，基本都是家——学校——图书馆/健身房，然后缺生活用品了再去市中心逛超市以及理发。生活费方面，从四月份开始是每周从IBKR账户直接出金到我的澳洲本地银行卡上，每次出金600刀，基本每个月正好够花，吃饭以及买一些其他生活用品。
3.交易方面
从二月到七月的交易中，大致分为三个阶段，第一个阶段大致是二月到四月的阶段，这时因为IBKR账户刚刚入金以及对一些指标的信任，所以沉迷于卖权（大盘SPX），每日大概可以有200-300刀的收入，甚至不设止损，中间有一天直接浮亏5000+都硬顶到了最后，可以说胆子有点太大了；其中还靠运气卖过一次MSTR的期权，有两千左右的收入；但是在四月份随着大盘继续上涨，超买严重，大盘的日内波动大幅加剧，经过几次日内的大跳水后，且在同一个社区一起卖权的一个朋友直接账户被拉爆，没能及时止损，10W的账户直接变4W，让我深刻认识到了其中的风险，所以大幅减少了卖权的操作且严格设置止损；第二个阶段在四月到五月阶段，这段时间是卖个股的期权，然后4.19被NVDA 10%的下跌直接拉爆了一次，然后下周抄到了反弹，可惜没有拿到最后，被IBKR强平了；之后又抄底苹果，168的成本拿到现在；最后就是五月到七月这里，这里开始进行更为稳健的正股操作，在有一百股正股的情况下，使用期权对正股进行掩护，sell call锁利，买put对冲，sell put获取权利金以实现零成本对冲；同时也进行过一些正股波段操作，不停降低成本；当然，也有失误的操作，比如80块抄底耐克，结果耐克跌跌不休，一直跌到72，抄底的太错误；还有130时买的美光，160的时候没有全跑只跑了一半，结果财报太差，又赶上半导体集体大回调，结果现在也摊到地上了；下半年的计划就是如果有大跌，则择机抄底英伟达，苹果，微软；如果没有，继续震荡，就慢慢进行波段操作，sell call以及sell put来慢慢降低持股成本，耐心等待更好的机会。

上传不了文件，所以就上传了个截图，虽然我体感没有赚这么多，但是IBKR的账户文件显示收益8700，不知道它怎么计算的

yiboway

截图也没显出来，发微信群了