2024-04-014 Monash University-week6 and 7 学习总结

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这两周，我主要专注于完成几门专业课程的大作业和复习预习，以下是各项学习内容的详细汇总：

• 金融数学课程
  
  
  • 继续学习了random walk，一种特殊的随机过程，也是鞅的一种；以及随机过程中的矩生成函数。复习了独立同分布随机变量，以及计算它们的协方差和条件期望。证明随机过程中的布朗运动和高斯分布，其中每一组有限的随机变量都遵循多元正态分布。Optional Stopping Theorem，是随机过程理论中的一个强大结果，在正确的条件下，可以利用它在停时评估鞅的期望值。
  • 继续学习了伊藤引理的泰勒展开，包括各种类型函数的泰勒展开的计算。
    
    
• 随机过程课程
  
  
  • 复习作业中的有关概率过程中的微分方程建模，通过一阶线性微分方程描述泊松过程，使用泊松过程的无记忆性质来模拟概率随时间的变化。继续学习马尔科夫链的性质，状态转移以及转移矩阵的计算。
  • 同时也继续复习原来的内容，各种概率，公式的计算。
    
• 金融计量经济学
  
  
  • 这门课程本周也要完成一项大作业，计算给定数据的月度超额收益和相关性矩阵，对给定投资组合进行资本资产定价模型（CAPM）回归，计算每次回归中获得的阿尔法风险（alpha risk）、贝塔风险（beta risk）以及决定系数（R-squared）的估计值。计算给定数据和投资组合的表现度量：夏普比率，特雷诺指数，詹森阿尔法值。夏普比率考虑了投资组合的总体风险，而特雷诺指数和詹森的阿尔法考虑的是市场风险。
    
• CQF课程
  
  
  • CQF课程本周没有听太多，只听了model3的几节波动率相关的课程，以及市场衍生品等。
    

这周在交易方面并没有进行太多次数的交易，只是在周一把上周开仓的MSTR卖权进行了一个止盈，赚了一些运气钱，分别卖了上方的2050C和下方的1350P，因为周一是看走势不太妙，就在高位进行了止盈，总体价值40K的权利金，吃到了28K，其实现在马后炮来看的话，MSTR这周既没有跌破1350，也没有突破2050，如果捏到最后是能全部吃到的，但是MSTR在周二周三有很大的跌幅，最低一度到了1380，当时如果还在的话，说不定也要顶不住压力止损离场其他时间依然是主要做了几单大盘SPX的末日期权卖方，其中有一单是被打到了止损单，但是后续又通过对冲操作把亏损弥补了回来，这两周整体下来还是赚的。后续的交易计划是打算买一些TLT（20年美债的ETF），看到有分享仓位的说是50%的美债仓位，40%的优质正股仓位，10%的期权仓位，打算学习一下；但是在IBKR由于地理原因没法直接交易TLT，打算通过sell put的方式来接股，每天卖一张，如果接的话就接100股后放着不动，没接到的话就赚几十的权利金。看了不少博主的分析，今年由于是大选年的缘故，美股整体是一定会继续上升的，直到总统选举，但是回调也一定会发生，7%-10%的一个小回调，所以在我IB的账户上依然是打算在低位的时候慢慢买那些科技股的正股，目前的目标是苹果，谷歌，英伟达。

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读完《盐铁论》，醍醐灌顶，如果早20年读懂，早发大财了：
1、故物丰者民衍，宅近市者家富。富在术数，不在劳身；利在势居，不在力耕也。
物产丰富的地方人们就会富有,家里离市集很近的人家里就会富有。致富在于筹划和方法,不在于亲身劳动;获利在于地势优越,不在于努力耕作。

2、为富不仁,为仁不富。
释义:要发财致富就不能太过仁慈，如果太过仁慈也就不能发财致富。

3、茂林之下无丰草,大块之间无美苗。
在树木葱茏的茂盛森林,很难有高长的小草。辽阔的田地里面,禾苗也很难出类拔萃。

4、贪安乐的人，必有危险；鼠目寸光的人，必有眼前的烦恼。
一时的风光，却是为日后埋下了祸根。目光短浅的人，往往被当前的小事所束缚。

5、玉屑满箧,不为有宝;诗书负笈,不为有道。
碎玉满箱，算不得拥有财宝；读了几箱子的书，也不等于就掌握了其中的道理。

6、多见者博，多闻者智，拒谏者塞，专己者孤。
见得多的人知识广博,听得多的人头脑智慧,拒绝接受别人意见的视听闭塞,自己独断专行的遭到孤立。

7、贱不害智，贫不妨行。
身份低贱，并不一定没有智慧；生活贫穷，并一定没有德行

8、慈母有败子,小不忍也。
慈祥的母亲大多都有着败家的儿女,这是因为他们不忍心强加管教子女的缘故。

9、治大者不可以烦，烦则乱；治小者不可以怠，怠则废。
做大事的人要有耐心，没耐心就会乱了方寸，误了大事；做小事的人不能有怠慢轻忽之心，否则事情就做不成。

10、衣食者民之本。
吃饭、穿衣是百姓生活的根本。

11、明者因时而变，知者随世而制。
聪明的人会随着时间的变化而变化，有智慧的人，会按照世事变化而改变策略。

12、不以穷变节,不以贱易志。
不因为贫穷改变气节,不因为贫贱改变志向。

13、有备则制人，无备则制于人。
有准备就能牵制住别人；没有准备就要受别人的钳制。

14、林中多疾风,富贵多谀言。
森林中往往刮大风;富贵人面前往往都是一堆奉承话。

15、辍者无功，耕怠者无获也。
做事中途停止就不会成功，种地偷懒的人不会有收获。比喻学习应持之以恒，不能懈怠。

16、衣缺不补则日以甚，防漏不塞则日以滋。
衣服破了不补，破处就一天比一天坏得厉害，堤坝漏水不堵塞，漏洞就一天比一天增大。