2024-03-24 Monash University-week4 学习总结

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本周，我主要专注于对几门专业课程的预习和复习，以下是各项学习内容的详细汇总： 金融数学课程 本周的主要学习内容依然是与鞅紧密相关，进一步学习了一个比较抽象的stopping time 理论以及后续的Optional stopping Theorem. 虽然描述和理论都比较抽象，但是在实际推导过程中依旧与概率论和条件期望的推导紧密结合，包括与许多其他数学知识向结合进行推导，比如数列等。 完成作业homework2，依旧是鞅的理论解析，涉及随机过程和条件期望的计算。 随机过程课程 这门课程因为有一次小考试，进行了下复习和新内容的学习，首先是多个概率论相关内容的公式推导，比如贝叶斯，卷积等概率，期望的公式推导，概率密度函数和分布函数；然后是泊松分布的相关公式内容，最后是新学习的离散马氏链，配合泊松分布引出随机过程中的泊松过程；还有泊松过程的一些特性，如无记忆性（Memoryless），意味着未来事件的发生不依赖于过去。 作业方面则是对各个随机过程组合的分布类型进行选择，比如是属于几何分布，指数分布，还是二项分布等。 金融计量经济学 这门课程本周的学习重点是对金融策略的回测，回测中的重要指标回报率。这节课主要学习了三种回报率：净回报率Net return, 毛回报率Gross return, 对数回报率Log return；学习了他们的计算公式以及画图。 算法课程 本周的算法课程在完成Assessment1的最后部分时，难度和复杂度突然比前面几个部分高了不少，需要考虑的方面和步骤变多，要求变多，代码量也变多；测试过程中也遇到了几次问题，最后发现在想和写代码的过程中一开始的想法和逻辑都是正确的，最后得到的结果也与测试用例的结果一致，就是因为没有同步更新结果到一开始的字典变量中，导致测试一直没通过，浪费了不少时间。其中，题干也非常复杂，需要来来回回重复看题干，会把要求一点点拆碎给你揉到题干的各种地方，稍有疏忽就会在测试的某一部分报错，就得重新修改；也得继续锻炼这方面的读题能力，为后续的考试做准备。