如何打造「量化策略兵器库」，策略开发效率提高10倍？

network

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]如何打造「量化策略兵器库」，策略开发效率提高10倍？[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]原创 [color=var(--weui-FG-2)]量化君 [color=var(--weui-LINK)][url=]量化君也[/url] [color=var(--weui-FG-2)]2021-11-04 23:19
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]收录于合集
#量化投资[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]39个
#量化心得[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]11个


[color=var(--weui-FG-HALF)]

全文约5000字，3年实践经验，从量化小白到策略老兵，系统性介绍让你成为“策略快枪手”的方法。不仅快，还又准又狠~~~

目    录

01  为什么高手开发策略这么厉害（快准狠）？

02  如何分析优秀策略？

（1）核心要素之一：品种选择

（2）核心要素之二：入场规则

（3）核心要素之三：出场规则

（4）核心要素之四：仓位管理

03  如何寻找源源不断的量化策略(附源码)？

第一层：公开免费获取（干货度：★☆☆☆☆）

第二层：公开付费获取（干货度：★★★☆☆）

第三层：小圈子付费也不一定获取（干货度：★★★★★）

04  全文总结

--------------------正文开始-------------------

00  写在前面

你有没有过这种的策略开发经历——

相同一本交易书籍，

自己看过就完了，图一乐呵，

有人却能量化出交易规则、形成指标/因子、写出策略代码、模拟盘验证、实盘盈利。

因为后者有一个「策略兵器库」（大脑里or笔记中），遇到任何交易想法/投资理念 ——随时调用，快速匹配，回测优化，模拟验证、实盘盈利。

掌握好经过验证的方法，大家都能拥有自己的「策略兵器库」。

01

为什么高手开发策略这么厉害（快准狠）？

3 年前，我开始接触量化投资，虽然喜欢每天宅在家里研究策略，但通过线下参加策略/金工会议，线上参加量化社群，认识了不少的Quant大神/策略高手。

我发现他们有共同的一点：他们遇到任何新的交易思想/投资理念，都能很快拓展并形成一个完整的量化策略，而且不是那种夸夸其谈，而是真正的思想理念到交易规则，口头文字到策略源码，都想的很清楚。

我以前十分疑惑，觉得这些高手大神都比较聪明，天赋异禀，老天爷赏饭吃，所以很厉害。

但这些年时间过去，慢慢发现，自己逐渐具备了这种能力，虽然跟高手大神们相比还差得很远。

我才猛然明白，这并不是所谓的「天赋异禀」，而是长期的刻意练习，养成的思维习惯。

在很多萌新Quant看来，量化策略实在太多了，而且各不相同，没有太多规律可言。

但其实，如果你认真分析，就会发现，所有的量化策略，无论是期货还是股票，是外汇还是数字货币，在不考虑硬件支持的情况下，量化策略的4大核心要素无非是：品种选择、入场规则、出场规则和仓位控制。

品种选择：每个策略适用于不同的品种？为什么？怎么选？

入场规则：指标/因子出现什么变化时开仓？为什么？怎么判断？

出场规则：指标/因子出现什么变化时平仓？为什么？怎么判断？

仓位控制：如何管理自己的资金大小和交易头寸？为什么？怎么做？

如果你看到感觉不错、对自己有启发的量化策略，按照上述的4个策略核心要素拆解出来，总结成一个「策略清单」。

以后遇到新的交易思想/投资理念，你就能从「策略清单」里，找到对应的策略实现方案，根据收益/风控要求灵活变通，做出和自己契合匹配的策略，极大提高开发效率和成功概率。

因为一切创新都是旧元素的组合，你的「策略清单」是根据过往优秀策略的总结，所以里面的方法/思路/实现路径，都经过验证，你参考借鉴这部分内容内容，等于站在巨人肩膀上，成功可能性就更大。

这个「策略清单」，就是高手的「策略兵器库」。

高手大神面对新的交易思想和投资理念，能迅速地做出有效行动，就是因为「策略兵器库」的强大。他们看过大量的各式各样的量化策略和实现源码，当遇到新东西，他就知道 ——

“这个XXX趋势突破策略，也可能适合XX品种，因为它们的波动性和周期性基本一致”

“这个入场形态可以用 XX 策略中的形态识别方法，套用底分型识别的思路”

“这个出场的指标可以用XX策略中的卖出方法，模仿 SAR+止盈止损的方法”

“这个资金管理方法可以用XXX策略中的，用马丁格尔策略”

当你有了「策略兵器库」，你就不再是孤军奋战，遇到问题，找到相应的「兵器」，模仿，回测，改进，优化，实践。如果不行，换另一个「兵器」，快速迭代。借用前人智慧，提高开发效率，加大成功概率。

接下来的小节就来分享一下，该如何分析优秀策略，把4大策略要素归入对应的「策略清单」，建立自己的「策略兵器库」。

02

如何分析优秀策略？

对于每个优秀的策略案例，都能通过以下 4 个核心元素进行拆解，总结出相应的「策略清单」，最终建立自己的「策略兵器库」。

（1）核心要素之一：品种选择

A.期货/外汇/数字货币量化策略

对于期货(CTA)/外汇/数字货币量化策略，判断其属于的策略类型，例如趋势类、震荡类、套利类等，记录下所适用的品种和时间周期，积累的策略多了以后，就对在什么时间框架下，什么品种适合做趋势还是震荡有感觉了。

B.股票量化策略

对于股票量化策略，那就是量化选股，使用基本面或技术面因子进行打分排序，选出排名靠前的N只股票构建投资组合，如果再加上股指期货进行对冲，那就是股票策略中的量化对冲策略。

我们需要记录下该策略所使用的选股因子或指标。

（2）核心要素之二：入场规则

A.期货/外汇/数字货币量化策略

对于期货(CTA)/外汇/数字货币量化策略的入场规则，为了记录和分类方便，还可以根据个人习惯进行再次细分，我喜欢再次将其分为基本面指标、量价指标和形态指标。

基本面指标：期货是可以获取到基本面相关数据的（虽说较难），比如说现货价格、库存等信息，例如某个策略中，期货较现货贴水超过某个分位时做多。

量价指标：指MA、EMA、AMA、SAR、布林带等依靠纯行情数据计算出来的标量指标。

形态指标：识别出固定形态的指标，比如说缠论中的顶分型底分型。

B.股票量化策略

对于传统的量化对冲策略，是剔除大盘系统风险，获取超额Alpha收益，一般来说做好选股工作就好，入场规则就是定期换仓后开仓。

对于量化择时策略，指标细分类型与期货的入场指标类似，但会多出财务报告和产品信息，详细记录下该策略所使用的择时因子或指标。

（3）核心要素之三：出场规则

A.期货/外汇/数字货币量化策略

对于期货(CTA)/外汇/数字货币量化策略的出场规则，指标分类与入场相似，除了基本面指标、量价指标和形态指标之外，还会有止盈止损指标，常见的有固定程度止盈止损法、相对程度止盈止损法、ATR倍数止盈止损法。

B.股票量化策略

对于传统的量化对冲策略，交易时间是定期换仓，出场规则就是定期卖出平仓。

对于量化择时策略，指标细分类型与期货的出场指标类似，但会多出财务报告和产品信息，详细记录下该策略所使用的择时因子或指标。

（4）核心要素之四：仓位管理

A.期货/外汇/数字货币量化策略

对于期货(CTA)/外汇/数字货币量化策略的仓位管理，常见的方法有固定的百分比、凯利公式、顺势加仓、逆势加仓、马丁格尔策略、反马丁格尔策略、固定的增量比例。除了记录所使用的仓位管理方法之外，最好还要记录下所使用的阈值（若有），积累的策略多了之后，便对合理的经验值有感觉了，尽量避免参数孤岛。

B.股票量化策略

对于传统的量化对冲策略，仓位控制一般是等市值对冲，或是根据Beta值等动态调整头寸，有现成的解决方案。

对于量化择时策略，常用的仓位管理方法与期货/外汇/数字货币量化策略一致，记录即可。

总结/记录原则：方便自己随时调用，最好用自己熟悉的方式即可，无需刻意追求形式。

03

如何寻找源源不断的量化策略(附源码)？

前面讲了为什么和如何分析优秀的量化策略，但还有个现实问题，去哪里找到源源不断的量化策略，不是“纸上谈兵”的那种，要带有源码实现，最好再选好品种和设置好各项参数。

毕竟，巧妇难为无米之炊，有了大量的量化策略，我们才能取其精华，去其糟粕，博采众长，为自所用。

在我看来，量化策略的获取分为三个层面，第一个层是公开免费获取的资料，第二层是公开付费获取的资料，第三层是量化小圈子内才能获得的资料，第三层是有钱也不一定买到，取决于你是否在这个圈子以及大神是否信任你。

第一层：公开免费获取（干货度：★☆☆☆☆）

第一层主要有以下3大来源。

书籍(纸质or电子)：可以在量化书籍、交易书籍、名人访谈等书籍中总结出量化策略，但不一定有源码。

研究报告：各大券商的策略研究报告，最好是金融工程的研报，策略会描述得更为详细，一般情况下没有策略源码。

各大Quant平台：平台上会有许多Quant们分享自己实现的策略，一般会有源码，可能需要积分才能查看或下载。

这些渠道对于萌新Quant们是非常好的学习资料，除了能锻炼自己实现策略的能力之外，还能给自己树立主流的交易思想。

因为是公开就能找到，并且是免费获取的，在网上一搜就有很多，在此不再赘述。其实，只要你肯花时间，一定能在互联网上搜索到各种免费公开的量化策略源码，然后按照上面的方法，分析出可参考的策略实现方案。

第二层：公开付费获取（干货度：★★★☆☆）

第一层的量化策略基本都是免费的，但良莠不齐，好坏难分，干货度偏低，需要在众多玩具性质的策略中筛选出“金矿”，有点儿耗时费力。但每个人的精力是有限的，对于部分人来说，花大量时间搜集良莠不齐的量化资料，认为是一件很不值得的事情。

BTW，有免费的当然先用免费的，白piao是本性，对于付费问题，每个人的观点不一样，但如果付费能加速我们的成长，倒是可以低成本试错。试问，你走过的路前人也走过，前人总结的经验，就花一顿饭钱让你避开这几年踩的坑，自己是否愿意？

此时，很多优秀的策略提供者应运而生，他们或将玩具性质策略当中的“金矿”改进优化，或将交易大神的策略思想量化编程实现，或是对近期行情的观察开发出新的策略，最终将策略详细描述和策略源码一同打包出售。

因为是要拿出来卖的，所以至少在回测层面的收益和绩效都是非常亮眼的，能大概适合过去的大部分行情，干货度大幅提升。

拿我个人为例，这样的付费量化策略(附源码)，我购买了不少于200套，其中最多的是某某宽客、某某侠、某某中心、某某策略源码、某某实盘源码等多个系列的策略源码，市面上主流的策略源码系列基本都收集完整了吧。

这些策略源码中，大部分是期货策略(CTA)，感觉同时也适合外汇和数字货币，小部分是股票策略。

期货策略(CTA)覆盖了国内主要的四大期货量化/程序化平台：开拓交易者（TradeBlazer，简称“TB”）、文华财经（简称“文华”）、金字塔决策交易系统（简称“金字塔”）和MultiCharts（简称“MC”）。直接导入对应平台就可以查看源码和回测实盘，方便使用。

股票策略主要是使用Python实现，基于聚宽（JoinQuant）和优矿（Uqer）这两个中国头部量化平台，也是带策略源码，一键回测，方便使用。

第三层：小圈子付费也不一定获取（干货度：★★★★★）

这个圈子对普通Quant来说就不太友好了，一般是比较难获取。一般来说，这样的圈子进入有一定门槛，不是说有钱能进，还得认识圈里大神，大神还得信任你，把策略思想告诉你，甚至把数据和代码都给你看。

这里的小圈子特指量化大神/策略高手运营的私密圈子，其他的量化社群可以参考“第二层：公开付费获取（干货度：★★★☆☆）”。

04

全文总结

打造自己的「策略兵器库」，就是采用清单思维，将所看到的策略拆解成品种选择、入场规则、出场规则和仓位管理这4个策略核心要素，记录在「策略清单」当中。

在日后需要将新的交易思想或投资理念编程实现成策略，并进行回测改进优化、模拟盘实盘验证时，便可以从「策略清单」当中随时抽取相似对应的元素进行组合，并且也将相应的策略源码进行改写/拼接/组合。

只要我们拆解的策略足够多，“太阳底下无新鲜事”，采用此方式，再也不用对策略的实现冥思苦想，至少可以采用相似的方式进行快速实现，“站在巨人的肩膀上”，策略开发效率提升何止10倍？！

[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]收录于合集 [color=var(--weui-LINK)]#量化投资
[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)] 39个

下一篇跟踪『聪明钱』，巧用北向资金进行大盘择时（策略Alpha:14.5%）

[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]阅读 4544


量化君也








分享收藏8

[backcolor=var(--weui-BG-5)]

29