2024-04-28 Monash University-week8 and 9 学习总结

yiboway

这两周，我主要专注于完成几门专业课程的作业和考试的复习预习，以下是各项学习内容的详细汇总：

• 金融数学课程
  
  
  • 继续学习了受布朗运动驱动过程的随机微分方程，如何利用伊藤公式来求解随机微分方程，以及两个变量函数的伊藤公式。
  • Ornstein-Uhlenbeck过程和Vasicek的利率模型
  • 学习了概率测度变换，离散随机变量的测度变换和连续随机变量的测度变换，以及布朗运动的测度变换，测度变换的方法主要用来处理与风险中性定价相关的问题。
    
    
• 随机过程课程
  
  
  • 继续学习离散马尔科夫链的路径概率，学习如何计算一段时间内通过特定状态序列的转移概率的乘积；状态分类，确定状态是常返、暂态、吸收还是遍历的方法；稳态行为，学习了到达稳态的概念定义，以及如何计算稳态行为的概率。
  • 连续时间马尔科夫链，学习了连续时间马尔科夫链的结构和基本性质，以及转移概率函数，同样描述的在连续时间间隔内从一个状态转移到另一个状态的概率函数。
    
• 金融计量经济学
  
  
  • 这门课程继续学习了相关价格分析模型，如时间序列的相关图（Correlogram）分析：相关图是用来分析时间序列数据相关性的图表工具。它显示了时间序列在不同时间滞后下自我相关性的程度。这可以帮助判断数据中是否存在周期性或其他时间结构。自回归移动平均模型（ARMA）：ARMA模型是时间序列分析中用于理解和预测未来点的常用方法。这个模型结合了自回归（AR）和移动平均（MA）模型。还有时间序列的方差自相关函数（ACF）：方差的ACF用来判断时间序列的波动或不稳定性在时间上是否存在相关性。
    
• CQF课程
  
  
  • CQF课程继续model3的学习，市场衍生品以及advanced Greek，主要是期权相关的如delta，theta的变化等。
    

本来上周应该要写的，结果周五晚上英伟达整的太吓人了，搞得难受了两天就给忘了写了最近这周都直接反弹回了相对高位，暂时没什么仓位和想法了，看看这次反弹后会不会继续跌，还是调头向上继续新高